index - Laboratoire Manceau des Mathématiques Accéder directement au contenu

Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) développe à Le Mans Université depuis 25 ans une recherche en mathématiques théorique et appliquée (principalement à l’assurance et la finance, à la fiabilité des systèmes et des structures et aux problèmes énergétiques).

 

 Cette recherche s’articule historiquement autour de deux axes de recherche thématiques : probabilités, finance et risques d’une part et statistique des processus et applications d’autre part.

 Plus récemment, des activités de recherche transverses en actuariat, risque et assurance se sont développées avec la fondation de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

La plupart des travaux menés au sein du LMM ont pour but de modéliser les phénomènes aléatoires rencontrés dans divers domaines d’applications et de développer des méthodes statistiques et numériques permettant de mieux les appréhender.

D’autres activités de recherche en géométrie algébrique, en algèbre et en acoustique musicale en partenariat avec le LAUM, ont lieu au LMM.

Le LMM est membre de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire du CNRS et partenaire du Centre Henri Lebesgue.

Nombre de fichiers

162

 

Nombre de notices

101

 

Taux en OA

84 %

 

Derniers dépôts

Chargement de la page

 

Mots-clés

Singularity Oblique reflection Hypotheses testing Cramér-von Mises test Maximisation d'utilité Asymptotic properties Optimal stochastic control Nonparametric estimation Estimation non-paramétrique Jumps Dynamic utilities Continuity problem Explicit estimators Backward Volterra integral equation Inhomogeneous Poisson processes Asymptotic theory Machine learning Estimateur du maximum de vraisemblance Bayesian estimator Self-affine surface Quasi-sure stochastic analysis Bellman-Isaacs equation Backward stochastic differential equations 60H99 Parametric estimation Stochastic flow Nonlinear Neumann Boundary conditions Viscosity solution Robustness One-step procedure Switching optimal Itô formula Categorical explanatory variables Optimal switching Stochastic partial differential equations Hypothesis test Fault-surface roughness Goodness-of-fit tests Backward doubly stochastic differential equations Seasonality Infinite dimensional analysis Maximum likelihood estimator Diffusion process Ergodic diffusion process Riccati equation Stable process Processus stochastiques Calculus via regularization Equations différentielles stochastiques rétrogrades Population dynamics Lévy process Doubly reflected BSDE with jumps Stochastic processes Change-point Likelihood ratio test Green's function SPDEs General filtration Non-life insurance Estimation paramétrique Tests d'ajustement Fractional Gaussian noise Roughness exponent Perron's method Euler scheme Singular terminal condition Metrology Fractional Brownian motion 60H30 Asymptotic normality Generalized linear models LAMN property Backward Doubly Stochastic Differential Equations Composite alternatives Hypothesis testing Poisson process Risk allocations Processus de Lévy Inhomogeneous Poisson process Multivariate risk measures Switching zero-sum game Variational inequalities Laplace transform Fault Viscosity solution of PDEs Stochastic algorithms Stochastic control Stochastic optimal switching Backward stochastic differential equation Stochastic differential equation Autoregressive model Parameter estimation Consistency Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades Reflected backward stochastic differential equation Regression models Simulations de Monte-Carlo Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation Second order backward stochastic differential equation Processus de Poisson non homogène