L'utilisation de variables explicatives estimées dans les régressions économétriques - Université Clermont Auvergne Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2011

L'utilisation de variables explicatives estimées dans les régressions économétriques

Résumé

Cette note a pour objet de rappeler certains résultats de la littérature sur les problèmes posés par l'introduction dans une régression économétrique de variables explicatives qui ont été précédemment estimées à partir d'une équation auxiliaire en première étape. Les indicateurs de politique économique « révélée » par les résultats, telles qu'elles ont été initiées au CERDI il y a déjà un certain nombre d'années font en effet partie de cette classe de variables et ont éventuellement pour finalité d'être utilisés comme variables explicatives dans des régressions économétriques. Cette note présente les principaux résultats de l'article de Pagan (1984) qui est l'article de référence en la matière et des illustrations à partir d'articles utilisant ces résultats.

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Dates et versions

halshs-00556687 , version 1 (17-01-2011)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-00556687 , version 1

Citer

Michaël Goujon. L'utilisation de variables explicatives estimées dans les régressions économétriques. 2011. ⟨halshs-00556687⟩
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