Nickel Market: A Study on Volatility with Non-Linear GARCH Family Models - Université Clermont Auvergne
Communication Dans Un Congrès Année : 2018

Nickel Market: A Study on Volatility with Non-Linear GARCH Family Models

Domaines

Statistiques [stat] Applications [stat.AP] Économie et finance quantitative [q-fin] Finance [q-fin.GN]

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https://uca.hal.science/hal-02554214

Soumis le : samedi 25 avril 2020-11:06:16

Dernière modification le : samedi 22 avril 2023-04:23:44

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Dates et versions

hal-02554214 , version 1 (25-04-2020)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02554214 , version 1

Citer

Marie-Eliette Dury, Bing Xiao. Nickel Market: A Study on Volatility with Non-Linear GARCH Family Models. Summer Conference on Financial Implications of Sustainability and Corporate Social Responsibility, 22nd June 2018, University Côte d'Azur, Jun 2018, Nice, France. ⟨hal-02554214⟩

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